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解密并强化日内经典策略R-Breaker
来自 KeKe
1周前
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挖个小坑，利用Scikit-learn机器学习库的特征分类进行VnTrade期货量化交易 [ 1 2 ]
来自 张国平
2周前
来自 张国平
分享一个螺纹钢30分钟均线策略
来自 KeKe
7个月前
来自 王野
策略类中在def __init__ 之前定义的list变量和在__init__中定义的list变量的区别是什么？
来自 老鱼头
3个月前
来自 老鱼头
海龟策略深入研究-策略回测系列-17 基于遗传算法的信号优化 [ 1 2 ]
来自 KeKe
4个月前
来自 didy
为VNPY的K线序列管理工具ArrayManager增加对数收益率队列
来自 张国平
4个月前
来自 Cloud
利用粒子群优化算法（PSO）来优化vnpy的量化策略参数
来自 张国平
7个月前
来自 玩游戏
为K线序列管理添加变动百分比属性，和一个简单分析
来自 张国平
7个月前
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Ubuntu系统下，自己写的策略找不到
来自 wquant
4小时前
来自 wquant
如何在一个策略中同时监听多个币对的分钟线
来自 jasonwu
2天前
来自 用Python的交易员
停止单和限价单
来自 学与忍
2天前
来自 用Python的交易员
请问如何在分钟策略里调用日线数据？
来自 刘锴-bg6hcl
7个月前
来自 刘锴-bg6hcl
实盘怎么获取前几天的日开盘价和日收盘价，日最高价，日最低价？
来自 学与忍
3天前
来自 常山之蛇
【bug】CTA策略回测时如果使用 KingKeltnerStrategy 策略时，会出现回测报错，找不到某些 stop_order （vnpy 2.0.8）
来自 niubility
3天前
来自 用Python的交易员
某些策略中存在 exit_time = time(hour=14, minute=55) 的问题
来自 niubility
3天前
来自 用Python的交易员
再次遇到策略开仓时记录的self.pos是实际两倍的情况，抓狂了
来自 ty
4天前
来自 用Python的交易员
OffsetConverter这个类处理期权的持仓会不会有问题？
来自 陳大锤
4天前
来自 用Python的交易员
【求助】回测报告中怎么加入胜率和盈亏比？
来自 顺势而为
4天前
来自 用Python的交易员
根据知乎专栏的加密教程处理，但是打开vnpy找不到策略
来自 arnego
1周前
来自 用Python的交易员
MultiTimeframeStrategy类的5分钟，15分钟更新，为啥不把最新的15分钟价格更新进去，bug还是故意这么写?
来自 feivirus
1周前
来自 用Python的交易员
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