R-Breaker是一种中高频的日内交易策略,这个策略也长期被Future Truth杂志评为最赚钱的策略之一
请教一下这种公开的策略怎么能长期赚钱呢,如果是这样不是所有人都能赚钱了吗
R-Breaker是一种中高频的日内交易策略,这个策略也长期被Future Truth杂志评为最赚钱的策略之一
请教一下这种公开的策略怎么能长期赚钱呢,如果是这样不是所有人都能赚钱了吗
这个写法是针对日盘的吧,夜盘如何处理呢?请教
参数a,b,c,d的取值会不会出现 “观察卖出价格” 小于”反转买入价格”的情况? 看了6个价格的计算方式,参数的不同取值貌似无法保证六个价格一定是从高到低的。
为什么回测的时候显示"成交记录为空,无法计算", 数据加载都没问题
我在想那个 缓存更新怎么写
是这样吗?
# 突破卖出价
self.day_open = bar.open_price
self.day_high = bar.high_price
self.day_close = bar.close_price
self.day_low = bar.low_price
# Today
else:
self.day_high = max(self.day_high, bar.high_price)
self.day_low = min(self.day_low, bar.low_price)
self.day_close = last_bar.close_price
用楼主的代码回测一下,都是亏损的,不知道楼主是怎样统计出来的
突破买入价 小于 突破卖出价 是不是公式搞反了
【观察卖出价 = High + 0.35 (Close – Low)
观察买入价 = Low – 0.35 (High – Close)
反转卖出价 = 1.07 / 2 (High + Low) – 0.07 Low
反转买入价 = 1.07 / 2 (High + Low) – 0.07 High
突破买入价 = 观察卖出价 + 0.25 (观察卖出价 – 观察买入价)
突破卖出价 = 观察买入价 – 0.25 (观察卖出价 – 观察买入价)】
【是否改为】self.buy_break = self.sell_setup + self.break_coef (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破买入价
self.sell_break = self.buy_setup - self.break_coef (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破卖出价
为什么 我都 跑不起来~~
s>python RBreakStrategy.py
File "RBreakStrategy.py", line 12
^
SyntaxError: invalid character in identifier
请问下,下面代码,long_entry = max(self.buy_break, self.day_high)为什么要取self.buy_break 和 self.day_high的最大值,为什么不用buy_break 直接挂单呢?
if bar.datetime.time() < self.exit_time:
if self.pos == 0:
self.intra_trade_low = bar.low_price
self.intra_trade_high = bar.high_price
if self.tend_high > self.sell_setup:
long_entry = max(self.buy_break, self.day_high)
self.buy(long_entry, self.fixed_size, stop=True)
我想测试下这个策略能不能用在股票上呢?
eastpeace wrote:
为什么 我都 跑不起来~~
s>python RBreakStrategy.py
File "RBreakStrategy.py", line 12
^
SyntaxError: invalid character in identifier
请问回测曲线就是用代码里的参数跑出来的吗?我用同样的数据得到的曲线不一样。。。
这个可能markdown传上来的时候改动了格式,要不就手敲或者照着flake8的提示一点点改吧
大力支持!!!!
目前的代码是修改好了self.day_low = bar.low_price了吧?
原因:https://www.vnpy.com/forum/topic/4461-shuo-shi-r-breakerce-lue-de-wen-ti
修改方法: https://www.vnpy.com/forum/topic/4463-yi-ge-ke-yi-jiao-yi-ye-pan-de-rbreakerstrategy
有个问题,对于这种用到昨日日k数据的策略,主力合约更换的话怎么处理?
xiaoshouchuan wrote:
有个问题,对于这种用到昨日日k数据的策略,主力合约更换的话怎么处理?
谢谢分享,这个在恒生指数也达到1.92的夏普, 再仔细看看细节