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请问下,vnpy中有期权回测的例子么。或者说,能做期权么

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  1. 期权的波动率交易策略一般无需回测,更多依赖建模
  2. OptionMatser模块就是为期权交易服务的
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用Python的交易员 wrote:

  1. 期权的波动率交易策略一般无需回测,更多依赖建模
  2. OptionMatser模块就是为期权交易服务的

你好。这个无需 回测 具体是怎么讲。感觉除非是无风险套利,可能是买到就赚到。其他的策略,总需要回测下,看下效果吧?

另外,vnpy 关于期权,是不是就只有OptionMatser模块?

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当然也可以用其他组件交易期权,比如CTA策略模块赌趋势,或者SpreadTrading模块赌价差,但这些本质都不是期权交易策略。

OptionMaster是期权波动率交易的模块。

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