请问下,vnpy中有期权回测的例子么。或者说,能做期权么
请问下,vnpy中有期权回测的例子么。或者说,能做期权么
用Python的交易员 wrote:
- 期权的波动率交易策略一般无需回测,更多依赖建模
- OptionMatser模块就是为期权交易服务的
你好。这个无需 回测 具体是怎么讲。感觉除非是无风险套利,可能是买到就赚到。其他的策略,总需要回测下,看下效果吧?
另外,vnpy 关于期权,是不是就只有OptionMatser模块?
当然也可以用其他组件交易期权,比如CTA策略模块赌趋势,或者SpreadTrading模块赌价差,但这些本质都不是期权交易策略。
OptionMaster是期权波动率交易的模块。