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请问下，vnpy中有期权回测的例子么

vnpylogin

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#1

请问下，vnpy中有期权回测的例子么。或者说，能做期权么

用Python的交易员

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#2
  1. 期权的波动率交易策略一般无需回测，更多依赖建模
  2. OptionMatser模块就是为期权交易服务的

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#3

用Python的交易员 wrote:

  1. 期权的波动率交易策略一般无需回测，更多依赖建模
  2. OptionMatser模块就是为期权交易服务的

你好。这个无需 回测 具体是怎么讲。感觉除非是无风险套利，可能是买到就赚到。其他的策略，总需要回测下，看下效果吧？

另外，vnpy 关于期权，是不是就只有OptionMatser模块？

用Python的交易员

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#4

当然也可以用其他组件交易期权，比如CTA策略模块赌趋势，或者SpreadTrading模块赌价差，但这些本质都不是期权交易策略。

OptionMaster是期权波动率交易的模块。

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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