vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 1
声望: 0

description
在第一根K线开仓了,同时设置了止盈止损价,到了第三根K线时,由于行情波动剧烈,止盈止损价同时出现在了第三根K线内,因为此时只有K线数据不是tick数据,不知道先出现的时候止盈价还是止损价,那现在框架是止盈还是止损呢?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 1711
声望: 80

两个委托都会被触发~也就是高买低卖,亏个大的了

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 1711
声望: 80

这个问题挺好的,其实目前在所有其他CTA类策略软件(MC/TB)中,大家也都没有太好的处理方案,因为本质上需要K线内部运行的轨迹,也就是TICK数据,从回测规则假设上,解决不了这个问题

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 1711
声望: 80

一个潜在的思路是,止盈和止损委托,不要同时挂出去,或者挂的距离稍微远一些避免被同时触发

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3