在第一根K线开仓了,同时设置了止盈止损价,到了第三根K线时,由于行情波动剧烈,止盈止损价同时出现在了第三根K线内,因为此时只有K线数据不是tick数据,不知道先出现的时候止盈价还是止损价,那现在框架是止盈还是止损呢?
在第一根K线开仓了,同时设置了止盈止损价,到了第三根K线时,由于行情波动剧烈,止盈止损价同时出现在了第三根K线内,因为此时只有K线数据不是tick数据,不知道先出现的时候止盈价还是止损价,那现在框架是止盈还是止损呢?
两个委托都会被触发~也就是高买低卖,亏个大的了
这个问题挺好的,其实目前在所有其他CTA类策略软件(MC/TB)中,大家也都没有太好的处理方案,因为本质上需要K线内部运行的轨迹,也就是TICK数据,从回测规则假设上,解决不了这个问题
一个潜在的思路是,止盈和止损委托,不要同时挂出去,或者挂的距离稍微远一些避免被同时触发
用Python的交易员 wrote:
一个潜在的思路是,止盈和止损委托,不要同时挂出去,或者挂的距离稍微远一些避免被同时触发
就是说 vnpy 不能实现 同时止盈止损是么?
可以同时挂止盈和止损,但是要是挂的太近同时被触发就可能遇见大的亏损