在第一根K线开仓了，同时设置了止盈止损价，到了第三根K线时，由于行情波动剧烈，止盈止损价同时出现在了第三根K线内，因为此时只有K线数据不是tick数据，不知道先出现的时候止盈价还是止损价，那现在框架是止盈还是止损呢？

两个委托都会被触发~也就是高买低卖，亏个大的了

这个问题挺好的，其实目前在所有其他CTA类策略软件（MC/TB）中，大家也都没有太好的处理方案，因为本质上需要K线内部运行的轨迹，也就是TICK数据，从回测规则假设上，解决不了这个问题

一个潜在的思路是，止盈和止损委托，不要同时挂出去，或者挂的距离稍微远一些避免被同时触发

用Python的交易员 wrote:

一个潜在的思路是，止盈和止损委托，不要同时挂出去，或者挂的距离稍微远一些避免被同时触发
就是说 vnpy 不能实现 同时止盈止损是么？

可以同时挂止盈和止损，但是要是挂的太近同时被触发就可能遇见大的亏损