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CTA策略
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策略里常用的BUY,SELL,SHORT,COVER函数分别有什么作用,其参数DIRECTION和offset是什么含义
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欧阳可乐
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3590
4年前
来自
xiaohe
如何在策略运行中运行自定义的图形化界面
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成道
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4年前
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价格跳动是什么含义
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欧阳可乐
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4年前
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xiaohe
Direction == NET?
来自
detectiveron
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2910
4年前
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ranjianlin
求助:为什么策略界面显示的停止委托价格和交易界面显示的交易所返回委托价格相差这么远?
来自
hunter-chan
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1992
4年前
来自
xiaohe
提问:策略初始化时,如果需要依赖于策略$始结束时间的外部数据,该如何获取策略$始时间和结束时间呢?
来自
Emrys图南
4
1823
4年前
来自
xiaohe
策略触发条件 满足后 先cover 检查持仓是否变化 ,然后再buy 。从时间来看,两次操作时间间隔有3秒,这 如何解决哈?
来自
吉祥
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1675
4年前
来自
xiaohe
【可能是bug】求助:K线$后self.last_bar数据不对
来自
Emrys图南
7
2624
4年前
来自
Emrys图南
自带的BollChannelStrategy无法回测
来自
打肿脸充老马
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2266
4年前
来自
打肿脸充老马
CTP接口的两条查询指令的返回中都包含了保证金比例,以哪个为准?
来自
hxxjava
3
2156
4年前
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hxxjava
cta_backtesting模块关于cross_limit_order撮合条件是否必须要求cross_price > 0 ???
来自
s
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4年前
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用Python的交易员
如何在策略运行中运行自定义的图形化界面
来自
成道
2
1066
4年前
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用Python的交易员
回测组合投资策略的问题
来自
breadbread1984
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1332
4年前
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用Python的交易员
策略使用simnow仿真交易账号能正常交易 为什么实盘触发交易信号它就没有交易是什么原因呢?
来自
ouzhongliang
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1966
4年前
来自
ouzhongliang
同一根k线进行了加仓,平仓操作,平仓会留下加仓单
来自
ahren
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2003
4年前
来自
ahren
日志问题和ArrayManager问题
来自
JT20
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2230
4年前
来自
xiaohe
vnpy支持tick级别的回测吗
来自
无知的我
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2810
4年前
来自
xiaohe
关于使用VNPY官方代码无图标模式下回测出现报错的问题
来自
Nickcatzz
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1438
4年前
来自
xiaohe
关于vnpy报错 “创建策略失败,存在重命名” 的咨询
来自
ranjianlin
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1185
4年前
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一心量化
提问:编写CTA策略代码时,如何判断当前所在K线是否进行过交易?
来自
Emrys图南
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4年前
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xiaohe
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