首先感谢下平台提供的学习机会，不厌其烦答疑，今天实现了实盘接入成交了非常优秀的两单，今天实盘和回测遇到了下面的问题，求教解决方法

如上图，short1卖出，后面两个k线命名为k1，k2，k1高点设置了cover stop，k2开盘加仓，但k2_high_price触发了空头止损单cover (abs（self.pos)),会留下k2加仓单没有平仓
问题：1.怎么才能实现在触发k1_high_price时候完全平仓？
2.发现short1上根k线已经满足入场条件，sell @bar.close 限价单，只能等到short1 当根k线开盘价成交，如何实现在前一根满足条件k线收盘立即成交？如果合成k线时候提前几秒
收，是否就解决了当根k线成交

1. 你是不是用了锁仓模式，如果选择了锁仓模式，为了避免平今惩罚，今天开了仓之后不能反向平仓，所以会通过反向开仓来平仓（锁仓模式里如果你今天开过仓了，就会默认不能平仓）；
2. vnpy为了避免未来函数，都是上根K线走完了才发单的

如下图，k1满足空头入场条件，要等到k2开盘入场，问题：
1.那么到k2这根k线，intra_trade_high 是k1的高点，还是k1前面一根的高点？

1. k2只有走完了，才能挂出止损单，在k2时间内，是没有挂出止损的？
   
   移动止损思路如下：入场后止损挂在上根k线最高点，高点不断下移，移动止损不断下移
   if pos = 0:
   intra_trade_high = bar.high_price
   if singal_short:
   short(bar.close_price)
   if pos <0:
   cover(intra_trade_high,pos)
   intra_trade_high = min(intra_trade_high,bar.high_price)
   这么写法，实盘环境中，有时候止损在前一根k线高点，有时候止损又在前两根k线高点
   
   图2中，k0符合空头入场条件，k1开盘入场，按照上述移动止损，k2高点超过上根k高点，理论上应该止损了，却没有；
   k5的止损应该是k4高点，实际又变成在k3高点止损了

intra_trade_high是持仓周期内的最高点，可参考微信公众号里CTA策略

测试了下，在仓位为0时候，满足入场条件，发出买单限价单，入场是滞后一根的；如果止损单设置在仓位大于0条件里面，那么入场那根k线是没有带止损单的，只能等到k线走完，新k线出来才挂出止损单