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在运行策略的时候,有时候很想看一下策略运行时候的图形化显示,当然这种图形化是自己写的自定义的图形化内容,比如写一个K线图形,加上自己的指标显示在图上,这样在运行策略的时候,更直观地观看自己的策略是否符合预先设想在运行。我曾经尝试着在策略文件中写图形化界面,发现运行时候那些代码都被忽略了,请问可以实现我提到的那个设想吗?如果能在无界面模式下(\examples\no_ui\)实现自定义图像界面显示也可以。如何实现呢?

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可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3920-wei-kxian-tu-biao-tian-zhuan-jia-wa-rang-ctace-lue-de-yun-xing-kan-de-jian-1)

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还要修改很多源代码,最好是官方将我们这个需求考虑到下一个版本上去,让我们可以更好的显示自定义的图表显示,同时开放更多的图表显示函数。

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这确实是一个大需求,我现在跑完策略没办法核实对错,比如我在15分钟周期进场,在5分钟周期出场。我回测完后,需要把成交记录显示到对应的周期k线,这样一看图就知道策略是不是按预想的逻辑在运行。现在只能自己合成K线,但又不确实自己合成K线有没有误差。

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支持这个功能。
另外希望能增加回测时能取到“账户”资金、现金、持仓保证金的函数,现在vnpy例程里的海龟策略,无法根据市场波动和账户资产计算开仓大小,这个是海龟的核心特点之一,无法体现很遗憾。

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用atr可以动态调仓,atr_value就是市场波动,risk_level可以按照你的资产进行调整,要是怕atr算超就加一个trade_limit参数进行最大手数限制应该就行了吧

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1、关于动态计算头寸大小的功能
海龟法则里的传统做法,
头寸大小 = 开仓时账户总资产 * risk_level / atr_value / point_value

目前risk_level、point_value可以在参数里固定设置,没法按照账户资产调整。
atr_value可以在每个bar上算出来,开仓时账户总资产没有办法直接拿到。
因此无法直接计算动态开仓大小。
加一个trade_limit的参数限制最大开仓手数没问题,但那是风控的话题,不是动态计算开仓大小。
当然,既然是开源的平台,我们在自己的策略中加入计算每日盈亏的代码也可以,但是这样代码就有点臃肿,不如加入一个获取账户总资产的函数之后,直接计算干净方便。

2、希望新增“对每笔委托进行备注”的功能1
比如原来是
self.buy(self.entry_price, self.trading_size, stop=True, lock=False)

希望能扩展成
self.buy(self.entry_price, self.trading_size, Stop=True, lock=False, str='init_entry')

平仓类似。
这样的好处在于,当策略中有多个开平仓条件时,能够直接根据每笔交易的注释信息了解到触发的是哪个条件。

3、希望新增“每个配对交易之间用虚线连接起来”的功能2
现在几乎所有商业化平台上标识成对交易时都有这个功能,它能清晰将交易的标识出来。

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