vn.py官网
开源量化社区
Member
加入于:
帖子: 36
声望: 0

某策略的回测结果
2021-07-19 20:42:13.439225 起始资金: 10,000,000.00
2021-07-19 20:42:13.439261 结束资金: 15,559,877.94
2021-07-19 20:42:13.439272 总收益率: 55.60%
2021-07-19 20:42:13.439280 年化收益: 79.90%
2021-07-19 20:42:13.439287 最大回撤: -3,004,434.58
2021-07-19 20:42:13.439295 百分比最大回撤: -17.23%

初始资金1000w
策略以固定手数进行交易
策略算得最大回撤是百分比大约是17%
但最大回撤值是300w

实际上是不是最大回撤值更有参考意义
如果从发生最大回撤前的高点开始交易
测得的最大回撤百分比将可能是30%

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 5078
声望: 293

如果手数保持不变,那么看【最大回撤】就行。

如果手数随交易资金变化,那么就要看【百分比回撤】了。

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号