某策略的回测结果
2021-07-19 20:42:13.439225 起始资金: 10,000,000.00
2021-07-19 20:42:13.439261 结束资金: 15,559,877.94
2021-07-19 20:42:13.439272 总收益率: 55.60%
2021-07-19 20:42:13.439280 年化收益: 79.90%
2021-07-19 20:42:13.439287 最大回撤: -3,004,434.58
2021-07-19 20:42:13.439295 百分比最大回撤: -17.23%
初始资金1000w
策略以固定手数进行交易
策略算得最大回撤是百分比大约是17%
但最大回撤值是300w
实际上是不是最大回撤值更有参考意义
如果从发生最大回撤前的高点开始交易
测得的最大回撤百分比将可能是30%