vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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环境
操作系统: Windows 7
Anaconda版本: Anaconda 4.0.0 Python 2.7 32位
vn.py版本: 1.9.2
说明
使用了默认配置的飞创 SEC 的仿真账户,
cmd信息复制如下,
D:\vnpy-1.9.2-LTS\examples\OptionMaster>python run.py
2019-01-21 11:46:23,917 INFO: SEC 行情服务器连接成功
2019-01-21 11:46:23,923 INFO: SEC 期权行情服务器登录完成
2019-01-21 11:46:23,924 INFO: SEC 交易服务器连接成功
2019-01-21 11:46:23,927 INFO: SEC 股票行情服务器登录完成
2019-01-21 11:46:23,930 INFO: MAIN_ENGINE MongoDB连接成功
2019-01-21 11:46:23,933 INFO: SEC 期权交易服务器登录完成
2019-01-21 11:46:23,937 INFO: SEC 股票交易服务器登录完成
2019-01-21 11:46:24,105 INFO: SEC 期权交易合约信息获取完成
2019-01-21 11:46:24,736 INFO: SEC 股票交易合约信息获取完成
etf_portfolio文件配置如下:
{
"name": "etf_portfolio",
"model": "bsCython",
"underlying": [
"510050"
],
"chain": [
{
"underlyingSymbol": "510050",
"chainSymbol": "510050-1901",
"r": 0.04
},
{
"underlyingSymbol": "510050",
"chainSymbol": "510050-1902",
"r": 0.03
},
{
"underlyingSymbol": "510050",
"chainSymbol": "510050-1903",
"r": 0.03
},
{
"underlyingSymbol": "510050",
"chainSymbol": "510050-1906",
"r": 0.03
}
]
}
问题:行情交易都没有问题,打开希腊值监控,持仓信息都能显示,但是希腊值均为零,波动率图表哪里也均为零,请问哪里配置错误了,还是需要配置更多的地方?谢谢!

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在optionMaster目录下,有个tradingCalender也需要做下配置,这个用来做交易日统计的,请修改后看看是否出来了波动率图表。

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将文件D:\vnpy-1.9.2-LTS\vnpy\trader\app\optionMaster\TradingCalendar.csv复制到C:\Users\user\Anaconda2\Lib\site-packages\vnpy-1.9.2-py2.7.egg\vnpy\trader\app\optionMaster后成功显示希腊值和iv,谢谢!

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我也有发现这个问题,本来想等源码阅读完自己分析一下,没想到有人提前提问了。哈哈

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另一个方法:直接运行这个文件C:\Users\user\Anaconda2\Lib\site-packages\vnpy-1.9.2-py2.7.egg\vnpy\trader\app\optionMaster\omDate.py,弹出的日历管理界面,依次点,初始化日历,读取日历,保存日历,就可以在目录下生成TradingCalendar.csv文件,希腊值和iv就可以用了。

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