vn.py量化社区
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最新帖子
实现了一个在本地可以仿真交易期权的工具
来自 michael
2周前
来自 周海滨
vnpy如何处理期权回测存在的更换合约的问题？
来自 LarryLee
2天前
来自 用Python的交易员
请问vnpy接下来的版本中会考虑增加飞创期权接口吗？
来自 博雷尔
4天前
来自 pywang.2018
后续的版本中能否把期权组合保证金的相关接口添加进去
来自 人称仲哥
4天前
来自 人称仲哥
option master的交易日历为何要以硬编码的形式写入time.py
来自 人称仲哥
2周前
来自 用Python的交易员
StrategyTemplate 如何应用多标的
来自 liang
2周前
来自 用Python的交易员
OptionMaster 能不能自动对冲组合持仓的Vega风险?
来自 330815977
2周前
来自 330815977
我请教一个问题：现金希腊值/持仓希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权 和 二叉树 美式期货期权 两种定价模型上 不一致？
来自 330815977
2周前
来自 330815977
calculate_option_impv underlying_price = self.underlying.mid_price AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'mid_price'
来自 330815977
2周前
来自 330815977
有关Delta对冲,对冲阈值的疑惑? 一个是underlying.theo_delta, 一个是portfolio.pos_delta
来自 330815977
2周前
来自 330815977
对冲引擎在执行对冲报单时的手数, 可能会出现纯小数手数, Gateway会进行取整之后变成0手, 如果这种废单/无效单?频繁报送, API那边会不会被封掉账号呢?
来自 330815977
2周前
来自 330815977
支持易盛的期权看穿式接口吗？
来自 CP
3周前
来自 用Python的交易员
etf期权连接仿真交易报错4097
来自 liang
4周前
来自 liang
option update tick的时候是否该计算greeks
来自 陳大锤
1个月前
来自 用Python的交易员
现在在哪可以申请到ETF期权仿真程序化账户？
来自 G_will
1个月前
来自 mad-man
请问当前的vnpy的ctp接口支持在期货公司做50ETF期权程序化吗？
来自 朝暾
1个月前
来自 mad-man
有谁在用南华期货的股票期权仿真账户吗？
来自 G_will
1个月前
来自 mad-man
请问标准3000元的RQdata数据包含中金所指数期权与商品期货期权数据吗？
来自 forexleon
1个月前
来自 forexleon
关于2.1.2新发布的PortfolioStrategy模块指定合约问题？
来自 湛辉
1个月前
来自 pywang.2018
okex optionMaster 行情接收问题
来自 yaqiang27
1个月前
来自 yaqiang27
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