vn.py量化社区
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最新帖子
实现了一个在本地可以仿真交易期权的工具
来自 michael
3个月前
来自 周海滨
IV的计算
来自 fkquant
1天前
来自 fkquant
关于电子眼的使用问题
来自 pywang.2018
1周前
来自 pywang.2018
【添加功能】显示保证金
来自 fkquant
1周前
来自 用Python的交易员
标的物delta计算
来自 fkquant
2周前
来自 zly111
option master使用方面的疑问
来自 zly111
2周前
来自 zly111
新手小白，pcp_arbitrage_strategy里on_tick函数没搞懂
来自 大哲
2个月前
来自 用Python的交易员
对冲引擎在执行对冲报单时的手数, 可能会出现纯小数手数, Gateway会进行取整之后变成0手, 如果这种废单/无效单?频繁报送, API那边会不会被封掉账号呢?
来自 330815977
2个月前
来自 用Python的交易员
请问哪里找得到期权的配置的模板json？
来自 老鱼头
2个月前
来自 老鱼头
vnpy如何处理期权回测存在的更换合约的问题？
来自 LarryLee
2个月前
来自 pywang.2018
请问vnpy接下来的版本中会考虑增加飞创期权接口吗？
来自 博雷尔
2个月前
来自 pywang.2018
后续的版本中能否把期权组合保证金的相关接口添加进去
来自 人称仲哥
2个月前
来自 人称仲哥
ETF期权的现货是否也使用vnpy?
来自 liang
2个月前
来自 mad-man
option master的交易日历为何要以硬编码的形式写入time.py
来自 人称仲哥
3个月前
来自 用Python的交易员
StrategyTemplate 如何应用多标的
来自 liang
3个月前
来自 用Python的交易员
OptionMaster 能不能自动对冲组合持仓的Vega风险?
来自 330815977
3个月前
来自 330815977
我请教一个问题：现金希腊值/持仓希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权 和 二叉树 美式期货期权 两种定价模型上 不一致？
来自 330815977
3个月前
来自 330815977
calculate_option_impv underlying_price = self.underlying.mid_price AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'mid_price'
来自 330815977
3个月前
来自 330815977
有关Delta对冲,对冲阈值的疑惑? 一个是underlying.theo_delta, 一个是portfolio.pos_delta
来自 330815977
3个月前
来自 330815977
支持易盛的期权看穿式接口吗？
来自 CP
3个月前
来自 用Python的交易员
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