因为模型需求需要重写期权定价的到期时间T算法。是否直接改动calculate_days_to_expiry即可生效？ 测试的时候简单修改了一下ANNUAL_DAYS的天数就报错。

另，如果我改动方法以后，应该在哪里查看是否更改成功？见面中只有Greeks和Vol的一些数据，并没有直接的time to expiry 显示

可以贴一下报错信息

xiaohe wrote:

可以贴一下报错信息

您好，我修改了time.py中的ANNUAL_DAYS，从244改为100，出现如下报错
Traceback (most recent call last):
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_optionmaster\ui\widget.py", line 136, in open_portfolio_dialog
self.init_widgets()
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_optionmaster\ui\widget.py", line 140, in init_widgets
self.market_monitor = OptionMarketMonitor(self.option_engine, self.portfolio_name)
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_optionmaster\ui\monitor.py", line 147, in init
self.init_ui()
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_optionmaster\ui\monitor.py", line 199, in init_ui
put: OptionData = chain.puts[index]
KeyError: '2200.0'

这个报错，应该是在接口所有合约初始化完成之前就启动了OptionMaster（导致缺失合约信息），和修改annual_days没关系

MTF wrote:

这个报错，应该是在接口所有合约初始化完成之前就启动了OptionMaster（导致缺失合约信息），和修改annual_days没关系
您好 已经解决 非常感谢