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我用分钟数据在做一段时间的回测,我的理解是,在卖出信号产生后(就是使用了sell函数),变量self.pos应该会在下一分钟归零,回测中间产生了很多次卖出信号都是正常self.pos归零了,但是有很少的两三次,在触发卖出信号后,这个self.pos变量并没有归零

有朋友遇到过这种问题吗。。

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南山大王 wrote:

我用分钟数据在做一段时间的回测,我的理解是,在卖出信号产生后(就是使用了sell函数),变量self.pos应该会在下一分钟归零,回测中间产生了很多次卖出信号都是正常self.pos归零了,但是有很少的两三次,在触发卖出信号后,这个self.pos变量并没有归零

有朋友遇到过这种问题吗。。

vn.py的CTA回测基于历史价格对委托进行撮合,而非直接清0,可以看下《全实战进阶 - CTA策略》中有详细讲解

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