vn.py官网
开源量化社区
Member
avatar
加入于:
帖子: 22
声望: 0

编辑CTA策略编辑完了,肯定大家急着想去回测下,看看这个策略对过去的适应性。然后优化,再优化。拿到一个觉得收益很不错的参数,就准备跑模拟盘了。跑个一段时间就疯狂打脸,为什么过去表现很好的参数,就过了这么几天就不灵了?这时候就想,我们做参数优化的目的是什么了?预测未来?还是统一规则?
如果是预测未来那么我们用有限的数据得到的结论要去应对无限的未来,能成功吗?我想肯定是不能的?那我们为什么绞尽脑汁的干这个活了?如果是统一交易规则?规则肯定的基础是什么?别人的理论?还是市场信号指示?如果趋势有特征,为什么大家总是后知后觉?
感觉量化的这个路,大家都跟着前人踏的路在走,不成想过这个路能通向未来的成功吗?到底是有没有意义?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4871
声望: 283

量化所有工具都有自己的使用方法,具体在我们的线上课程中有详细讲解:
https://appszu5scwd6134.h5.xiaoeknow.com/v1/course/column/p_5d5e4cbbbf6b9_lIo4oh5w?type=3

Member
avatar
加入于:
帖子: 22
声望: 0

刘胜杰 wrote:

我通过实盘这一段时间,也面临了这样的问题,优化好的参数是建立在历史行情的情况之上的,至于是否能够迎合未来的行情还要打上一个问号?
我做了一下回测实验,对于历史数据,单边下跌、单边上涨、横盘震荡这三种情况的策略最优参数是不一样的,目前我想的是先这样处理:
1、放弃暴富的心理预期,回测最优参数一般得到的收益都非常高,如果你打算实盘也能获得相同高的收益,心理落差会非常大,只要是满足正向期望能够盈利的策略,时间长了肯定是赚钱的,要放弃短期暴富的幻想。
2、参数隔一阵就迭代一次,以尽量适应当下的行情。
3、没事别老盯着程序看,在策略具备正常的止损、止盈、开仓、平仓条件后,就让它自己跑吧,越盯着它就越想改它,还不如让它自己运行,这也是程序化的魅力之一,不耽误本职工作赚钱。

通过回测研究,你说的趋势分阶段特性我也发现这个问题,当然这个阶段性“趋势”不是明显的上涨、下跌、盘整。任何段阶性“趋势”都是这三种的组合,并且他们都有自己适合的参数。不论是过去还是未来,那如何区分这阶段性“趋势”又是无解的问题。然后我就想那就干脆一月一测换参数,通过修改程序跑一月回测,程序优化参数重新给策略更新参数,再跑一个月,再优化更新参数,如此往复,跑了结果还是很不理想。后面我就想是不是做好每一手交易才是出路,目前我还不知道怎么改程序来验证。

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号