编辑CTA策略编辑完了,肯定大家急着想去回测下,看看这个策略对过去的适应性。然后优化,再优化。拿到一个觉得收益很不错的参数,就准备跑模拟盘了。跑个一段时间就疯狂打脸,为什么过去表现很好的参数,就过了这么几天就不灵了?这时候就想,我们做参数优化的目的是什么了?预测未来?还是统一规则?
如果是预测未来那么我们用有限的数据得到的结论要去应对无限的未来,能成功吗?我想肯定是不能的?那我们为什么绞尽脑汁的干这个活了?如果是统一交易规则?规则肯定的基础是什么?别人的理论?还是市场信号指示?如果趋势有特征,为什么大家总是后知后觉?
感觉量化的这个路,大家都跟着前人踏的路在走,不成想过这个路能通向未来的成功吗?到底是有没有意义?