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高手们,老师们,在实盘和回测都出现实际交易都是发生在策略信号出现的下一周期,买卖都是这样,完全打乱了原来的思路,
可以改为策略信号出现的周期内就实际产生买卖动作吗?
谢谢!

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预期的是:出现策略中的买卖信号,立即使用当前实时价格进行交易,怎样可以实现这个功能呢?

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为了避免信号闪烁的问题,策略都是默认访问的是最近一根已经走完的K线数据

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xiaohe wrote:

为了避免信号闪烁的问题,策略都是默认访问的是最近一根已经走完的K线数据

可以修改成用当前价格立即交易吗?我想比较一下,哪个效果好。

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self.bg.bar,就是正在合成中的那一根K线了,
self.bg.window_bar,就是正在合成中的那一根多周期K线了

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xiaohe wrote:

self.bg.bar,就是正在合成中的那一根K线了,
self.bg.window_bar,就是正在合成中的那一根多周期K线了

也就是说,修改这里才能在本周期内操作,谢谢

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航行 wrote:

预期的是:出现策略中的买卖信号,立即使用当前实时价格进行交易,怎样可以实现这个功能呢?

你可以在 def on_bar(self, bar: BarData):中计算指标,

但是
但是在
def on_tick(self, tick: TickData):中写交易逻辑

仅供参考

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xiaohe wrote:

self.bg.bar,就是正在合成中的那一根K线了,
self.bg.window_bar,就是正在合成中的那一根多周期K线了

也就是说,在
def on_tick(self, tick: TickData)
函数中调用
self.bg.bar.volume
或者
self.bg.window_bar.volume

就可以得到随时更新的最后一根bar的成交量了??
非常感谢,你提醒了我。我还打算自己写代码呢,原来直接就有。

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xiaohe wrote:

为了避免信号闪烁的问题,策略都是默认访问的是最近一根已经走完的K线数据

请问何老师,如何实现buy/sell at next bar at market price 这样的逻辑?因为在实盘的实际场景中,onbar结束后才开始计算逻辑,计算完的下单肯定就是第二根K bar 刚开始的时候,实现on_bar_open 这样的方式下单呢?

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请问你到底是要下根bar开始开盘价下单,还是下根bar合成完市价下单?

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