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最近在做ETF期权量化,ETF期权风控应考虑期权合约临停,有没有判断合约临停比较好的方法?

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你是说熔断吗?我的做法是把计算iv的价格用合约的last_price来计算

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pywang.2018 wrote:

你是说熔断吗?我的做法是把计算iv的价格用合约的last_price来计算
可以说细一点吗,怎么判断

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