最近在做ETF期权量化，ETF期权风控应考虑期权合约临停，有没有判断合约临停比较好的方法？
你是说熔断吗？我的做法是把计算iv的价格用合约的last_price来计算
pywang.2018 wrote:
你是说熔断吗？我的做法是把计算iv的价格用合约的last_price来计算 可以说细一点吗，怎么判断
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