vn.py官网
你的开源社区量化交易平台
Member
加入于:
帖子: 2
声望: 0

咨询各位论坛大牛,由于看到的入门例子都是直接将策略应用于单个品种上,我想咨询下下面几个问题:

  1. 能否根据标的的走势,下单的时候管理标的对应期权的多个腿。例如根据50ETF走势,可能会买卖平值附近的认购或者认沽或者ETF本身。
  2. 策略应用到多个标的,比如50和300都使用上面的策略时,是单独开启两个策略还是说可以一个策略应用于多个品种。
Member
avatar
加入于:
帖子: 2748
声望: 189

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2648-optionmasterdian-zi-yan-zhi-neng-cheng-yi-ge-pin-chong-zu-he-ma-you-mei-you-ban-fa-ke-yi-cheng-duo-ge-pin-chong-zu-he-ni
https://www.vnpy.com/forum/topic/2493-qing-jiao-dian-zi-yan-ce-lue-de-yong-fa
https://www.vnpy.com/forum/topic/290-50etfqi-quan-ru-he-pei-zhi-he-shi-li-ce-lue

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号