vn.py量化社区
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期权配置具体需要哪些?有具体使用详细说明文档吗?
能否提供一个具体的期权策略?

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OptionMaster模块是针对期权波动率交易设计的,没有策略这个概念

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用Python的交易员 wrote:

OptionMaster模块是针对期权波动率交易设计的,没有策略这个概念

波动率交易的示例策略有吗?
主要是看看是怎么在vnpy上进行期权量化交易的
还有就是期权部分的配置有相关的文档说明吗(optionMaster里面配置文件好多,想确定每个具体是干嘛的)?

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用Python的交易员 wrote:

OptionMaster模块是针对期权波动率交易设计的,没有策略这个概念

如下图是什么问题??
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这是因为你没有连接股票交易的接口,获取不到510050的合约对象,文档可能要在移植后才能提供了

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用Python的交易员 wrote:

这是因为你没有连接股票交易的接口,获取不到510050的合约对象,文档可能要在移植后才能提供了

这个股票的交易接口怎么申请?股票交易接口对vnpy开放(有哪些券商开放了)?

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这个股票接口只能交易50ETF,是和期权配套的,能开ETF期权的期货公司都会提供

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用Python的交易员 wrote:

这个股票接口只能交易50ETF,是和期权配套的,能开ETF期权的期货公司都会提供

问了好几家券商,都不提供期权的量化交易接口,为何vnpy可以进行期权的实盘量化交易?

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  1. 期货公司也有期权的量化交易
  2. 期权的程序化接入新增目前是暂停状态,老用户都还能用
  3. 即使暂停状态,机构用户也有其他办法
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