vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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计算IV中有个边界判断,如下
meet: bool = False

if cp == 1 and (price > (s - k) * exp(-r * t)):
    meet = True
elif cp == -1 and (price > k * exp(-r * t) - s):
    meet = True

据说如果不meet是因为有套利空间。只了解期权和标的期货之间的PCP套利,看不懂这个代码,能否介绍下怎么套利?或者给个资料学习下?

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这个注释里有说Check if option price meets minimum value (exercise value),cp应该就是看是put还是call。套利的话,全实战进阶里的期权零基础入门里应该有讲吧

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原帖中我说的PCP是指put call parity,这个在vnpy中给出了例子。
我没有问什么是cp,还有你说的这个课程在哪里?注释里说的如果没有meet就有套利机会,这个机会是什么?

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  1. 你没有给出确切的地址或者完整的代码,所以我是搜索的,在option_master.pricing里的black_scholes.py和black_76.py里的calculate_impv函数里看到的,没有看到你说的没有meet就有套利机会,只有一句Check if option price meets minimum value (exercise value)。就是说检查期权价格有没有达到最低要求,结合下面代码,就是没有满足的话,隐波就直接等于0。然后这整个函数会在base里被调用去生成期权的隐波甚至现金希腊值;
  2. 我解释cp是看到你说看不懂代码的提问,理解错了,抱歉;
  3. 课程可以在vnpy-community公众号上找到,课程介绍里是有关于套利的内容的,感兴趣的话可以自己去了解
    description
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都不是,我两个帖子的重点一致都在问:一旦不meet对应的套利机会在哪?
还是自己来回答吧,我找到了两个连接,供参考:
http://www.1yingle.com/ArticleManage/Article/Detail?ID=13594
https://www.optbbs.com/thread-5572-1-1.html

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