计算IV中有个边界判断,如下
meet: bool = False
if cp == 1 and (price > (s - k) * exp(-r * t)):
meet = True
elif cp == -1 and (price > k * exp(-r * t) - s):
meet = True
据说如果不meet是因为有套利空间。只了解期权和标的期货之间的PCP套利,看不懂这个代码,能否介绍下怎么套利?或者给个资料学习下?
计算IV中有个边界判断,如下
meet: bool = False
if cp == 1 and (price > (s - k) * exp(-r * t)):
meet = True
elif cp == -1 and (price > k * exp(-r * t) - s):
meet = True
据说如果不meet是因为有套利空间。只了解期权和标的期货之间的PCP套利,看不懂这个代码,能否介绍下怎么套利?或者给个资料学习下?
这个注释里有说Check if option price meets minimum value (exercise value),cp应该就是看是put还是call。套利的话,全实战进阶里的期权零基础入门里应该有讲吧
原帖中我说的PCP是指put call parity,这个在vnpy中给出了例子。
我没有问什么是cp,还有你说的这个课程在哪里?注释里说的如果没有meet就有套利机会,这个机会是什么?
都不是,我两个帖子的重点一致都在问:一旦不meet对应的套利机会在哪?
还是自己来回答吧,我找到了两个连接,供参考:
http://www.1yingle.com/ArticleManage/Article/Detail?ID=13594
https://www.optbbs.com/thread-5572-1-1.html