vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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首先感谢陈老师的日常解答,最近订阅了陈老师的《30堂实战课跑通量化交易》,其中在看到关于如何操作实盘运维的这一节内容的时候,您提到了在使用vn.py用cta策略进行日常实盘交易时,每天交易时段结束之后,一定要把vn.trade关闭一下,然后在下次开盘前15分钟在重启并初始化策略的参数,这样就可以保证系统策略一直是clean的,但是我在看源码时,像AtrRsi或者BollChannel策略每次在触发on_bar()函数的时候都会更新策略的参数,所以就保证了策略参数一直是最新的,既然这样,那我们还需要每天收盘后关闭vntrade,下次开盘之前15分钟打开vntrade吗?(是不是只要一次启动之后,把它挂在服务器上一直跑就可以了?) 再次感谢回答。

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ps:陈老师的华尔街的课程和知乎live真的很赞,每次学习都会受益颇多。

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关闭交易系统主要是为了清空系统内部(接口层、引擎层)的缓存状态,策略层的缓存状态一般倒是不太容易出问题的(除非你逻辑写错了)

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用Python的交易员 wrote:

关闭交易系统主要是为了清空系统内部(接口层、引擎层)的缓存状态,策略层的缓存状态一般倒是不太容易出问题的(除非你逻辑写错了)

请问使用runCtaTrading中的runParentProcess是不是相当于每次收盘都重启了策略层呢?

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是的,会整个销毁策略层的进程,再重新启动个新的

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群主说的对。是为了清空“系统内部(接口层、引擎层)的缓存状态”。
如果你不是特别高频,系统缓存不多的话,可以7*24小时开着。
不然系统内缓存大量变量会“卡”。

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