首先感谢陈老师的日常解答，最近订阅了陈老师的《30堂实战课跑通量化交易》，其中在看到关于如何操作实盘运维的这一节内容的时候，您提到了在使用vn.py用cta策略进行日常实盘交易时，每天交易时段结束之后，一定要把vn.trade关闭一下，然后在下次开盘前15分钟在重启并初始化策略的参数，这样就可以保证系统策略一直是clean的，但是我在看源码时，像AtrRsi或者BollChannel策略每次在触发on_bar()函数的时候都会更新策略的参数，所以就保证了策略参数一直是最新的，既然这样，那我们还需要每天收盘后关闭vntrade，下次开盘之前15分钟打开vntrade吗？(是不是只要一次启动之后，把它挂在服务器上一直跑就可以了？) 再次感谢回答。

ps：陈老师的华尔街的课程和知乎live真的很赞，每次学习都会受益颇多。

关闭交易系统主要是为了清空系统内部（接口层、引擎层）的缓存状态，策略层的缓存状态一般倒是不太容易出问题的（除非你逻辑写错了）

用Python的交易员 wrote:

关闭交易系统主要是为了清空系统内部（接口层、引擎层）的缓存状态，策略层的缓存状态一般倒是不太容易出问题的（除非你逻辑写错了）

请问使用runCtaTrading中的runParentProcess是不是相当于每次收盘都重启了策略层呢？

是的，会整个销毁策略层的进程，再重新启动个新的

群主说的对。是为了清空“系统内部（接口层、引擎层）的缓存状态”。
如果你不是特别高频，系统缓存不多的话，可以7*24小时开着。
不然系统内缓存大量变量会“卡”。