vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

我使用python跑engine.get_trade和get_order得到的datetime比ui里显示出来的时间慢了六分钟,求问这是正常情况吗?
使用的CTP仿真环境。谢谢!

Member
avatar
加入于:
帖子: 1772
声望: 117

能上详细一点的代码或截图看一下吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

xiaohe wrote:

能上详细一点的代码或截图看一下吗?

代码是这样,先取行情,然后下单,看成交单dataframe

tick_hangqing = engine.get_tick(vt_symbol, True)
 # 取行情
vt_orderid = engine.send_order(vt_symbol, price=tick_hangqing['bid_price_1'][0],
 volume="1", direction=Direction.SHORT,
 offset=Offset.OPEN, order_type=OrderType.LIMIT) # 下单
sleep(5) # 等5秒

trades = engine.get_trades(vt_orderid, True)  # 成交单dataframe

假设我做完以上,得到了一个成交单dataframe如下图,datetime是10:18
description
但是在VN Trader UI里,显示的时间是10:24
description
UI里的时间是对的,相当于python里显示延迟了6分钟。每单都是如此。请问这是正常现象吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 1772
声望: 117

这个应该是时区转换库的不同导致的,2.1.3以后时间戳都会自动转换成东八区时间,末尾跟的是+08:06

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4466
声望: 255

2.1.4已经修复,之前的时区转换函数调用不完善。

Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

感谢!

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号