我使用python跑engine.get_trade和get_order得到的datetime比ui里显示出来的时间慢了六分钟，求问这是正常情况吗？
使用的CTP仿真环境。谢谢！

能上详细一点的代码或截图看一下吗?

xiaohe wrote:

能上详细一点的代码或截图看一下吗?

代码是这样，先取行情，然后下单，看成交单dataframe

tick_hangqing = engine.get_tick(vt_symbol, True)
 # 取行情
vt_orderid = engine.send_order(vt_symbol, price=tick_hangqing['bid_price_1'][0],
 volume="1", direction=Direction.SHORT,
 offset=Offset.OPEN, order_type=OrderType.LIMIT) # 下单
sleep(5) # 等5秒

trades = engine.get_trades(vt_orderid, True)  # 成交单dataframe

假设我做完以上，得到了一个成交单dataframe如下图，datetime是10:18

但是在VN Trader UI里，显示的时间是10:24

UI里的时间是对的，相当于python里显示延迟了6分钟。每单都是如此。请问这是正常现象吗？

这个应该是时区转换库的不同导致的，2.1.3以后时间戳都会自动转换成东八区时间，末尾跟的是+08:06

2.1.4已经修复，之前的时区转换函数调用不完善。

感谢！