多标的组合策略不成熟,感觉有些鸡助!
多标的组合策略不能使用on_trade和on_order事件,连成交后返回数据都确定不了,这样的逻辑太混乱了。
多标的组合策略的出发点非常好,做好了会让vnpy提升一个档次。但必须做到这一点:
例如发送buy命令时候,返回一个唯一单号,成交后可以在on_trade和on_order事件获取这个单号的数据,这个唯一单号一直存在,直到这张单卖出,这个唯一单号才清除。
我们在任何情况下,只要跟踪这个单号,就可以知道这张单的pos及状态等信息,这样多标的组合策略才真正的能使用。