VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
  1. 论坛
  2. 策略应用
  3. OptionMaster
  4. option master的交易日历为何要以硬编码的形式写入time.py
option master的交易日历为何要以硬编码的形式写入time.py

人称仲哥

Member
avatar
加入于:
帖子: 24
声望: 1
(由 人称仲哥 最后编辑：)
#1

如题，觉得这样似乎不是特别合理呀，类似于以前1.x版本日历编辑并存为csv也比直接硬编码好吧。

这样交易日历维护要直接更改源代码，不是很奇怪吗？

用Python的交易员

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4550
声望: 325
#2

嗯，主要很多人不会改CSV，我们索性写代码里了，反正每个月都会更细版本

许方文

Member
avatar
加入于:
帖子: 23
声望: 9
#3

可以考虑用quantopian的trading-calendars

安装也很简单pip install trading-calendars
这样就不需要手动算节日了。。是不是很香

description

用Python的交易员

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4550
声望: 325
#4

看到PR了，我们会尽快测试下，这个如果稳定可靠就帮上大忙了

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号：沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号
【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】