我想开发一个多周期策略,用到15min,1h和 day四个周期
我想在on_tick中合成1分钟数据,然后四个周期的bar数据都源自1分钟数据的合成。
求助,def on_tick(self, tick: TickData):该如何写才能把生成的bar带入到 on_bar中的bg_15min.update_bar(bar)中?
class myStrategy(CtaTemplate):
def init(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
"""构造函数"""
super().init(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
#日线
self.am_daily = my_ArrayManager(size=100)
self.bg_daily = DailyBarGenerator(self.on_daily_bar, time(14, 59)) #自定义的用于日线的bargenerator
#60min
self.am_60min = my_ArrayManager(size=100)
self.bg_60min = BarGenerator(
self.on_bar,
window=60,
on_window_bar=self.on_60min_bar,
interval=Interval.MINUTE
)
#15min
self.am_15min = my_ArrayManager(size=100)
self.bg_15min = BarGenerator(
self.on_bar,
window=15,
on_window_bar=self.on_15min_bar,
interval=Interval.MINUTE
)
def on_tick(self, tick: TickData):
"""
Callback of new tick data update.
此处进行修改,仅仅合成分钟数据,其他数据都是基于1分钟数据合成
"""
#我这里该如何写?
pass