绩效收益的计算是按照总资金变化计算的吗?不是按照下的标的变化资金计算的吗?如果初始资金设的很大,下单很少,没有满仓,那年化收益和最大回撤是不是会偏的比较多
绩效收益的计算是按照总资金变化计算的吗?不是按照下的标的变化资金计算的吗?如果初始资金设的很大,下单很少,没有满仓,那年化收益和最大回撤是不是会偏的比较多
指标计算的源码在vnpy_ctastrategy.backtesting下
xiaohe wrote:
指标计算的源码在vnpy_ctastrategy.backtesting下
绩效曲线在资金充足的话倒是一样的,但是年化和回撤不一样,而且应该是默认仓位不动态调整下固定单了吧
委托数量是策略里决定的,想动态调整委托自行调整trading_size即可