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米筐的888合约是做了平滑处理的,假设当前主力合约是A,下一个主力合约是B,AB之间存在价差,是不是我用了“移仓换月”后策略里的指标就全部失效了?是否需要删掉旧的策略实例,新建新的策略实例来重新初始化各个指标?

另外再请教一下“移仓换月”的这段代码在具体哪个文件里

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woodlandnight wrote:

米筐的888合约是做了平滑处理的,假设当前主力合约是A,下一个主力合约是B,AB之间存在价差,是不是我用了“移仓换月”后策略里的指标就全部失效了?是否需要删掉旧的策略实例,新建新的策略实例来重新初始化各个指标?

另外再请教一下“移仓换月”的这段代码在具体哪个文件里

不一定,移仓换月后策略的交易代码会发生变化。

后续在策略on_init函数下load_bar时,会加载新的合约数据执行初始化。

初始化完成后,策略引擎会读取之前缓存的策略变量恢复状态。

此时如果某些变量无法通过之前的历史数据回放计算出来,那么就会产生影响,比如移动止损相关的intra_trade_high/intra_trade_low。

具体需要你自己根据情况判断下了

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