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我写了策略以k线的开盘价进行成交,不知道什么原因会出现很多撤单的情况,撤单应该是未成交成功,但是为什么会出现这种情况呢

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VeighNa的回测引擎是下一根K线撮合机制,所以无法保证开盘价一定成交(以买入为例,必须要你的委托价格高于下一根K线最低点才能成交),所以某些情况下会存在无法成交后续策略撤单了

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MTF wrote:

VeighNa的回测引擎是下一根K线撮合机制,所以无法保证开盘价一定成交(以买入为例,必须要你的委托价格高于下一根K线最低点才能成交),所以某些情况下会存在无法成交后续策略撤单了

我做了处理,就是出现信号后,第二天的开盘价进行成交

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