我写了策略以k线的开盘价进行成交，不知道什么原因会出现很多撤单的情况，撤单应该是未成交成功，但是为什么会出现这种情况呢
我写了策略以k线的开盘价进行成交，不知道什么原因会出现很多撤单的情况，撤单应该是未成交成功，但是为什么会出现这种情况呢
VeighNa的回测引擎是下一根K线撮合机制，所以无法保证开盘价一定成交（以买入为例，必须要你的委托价格高于下一根K线最低点才能成交），所以某些情况下会存在无法成交后续策略撤单了
MTF wrote:
VeighNa的回测引擎是下一根K线撮合机制，所以无法保证开盘价一定成交（以买入为例，必须要你的委托价格高于下一根K线最低点才能成交），所以某些情况下会存在无法成交后续策略撤单了
我做了处理，就是出现信号后，第二天的开盘价进行成交
