我看了TrendFollowingStrategy这个sample，其实是一个单一标的例子。假设我有3个标的，我理解应该至少创建3个独立的BarGenerator。在
def on_tick(self, tick: TickData):方法里面分区去为这3个BarGenerator做相应的update_tick。并且这三个BarGenerator的回调都设置成：
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""
bars = {bar.vt_symbol: bar}
self.on_bars(bars)但是，这样的话
def on_bars(self, bars: Dict[str, BarData]):参数bars其实只包含了某一个标的物的bar，而非3个标的物的bar。请问代码上该如何实现才能在参数bars里面包括3个标的物的bar？
不能依赖回调，要通过generate函数来强制合成
不是太明白 “要通过generate函数来强制合成” 具体怎么做，能否给个简单是示例？
我在init方法里面创建3个BarGenerator：
self.bg1 = BarGenerator(self.on_bar1)
self.bg2 = BarGenerator(self.on_bar2)
self.bg3 = BarGenerator(self.on_bar3)我的问题是，这3个回调函数需要设置成一样吗？
假设bg1触发了回调self.on_bar1，我需要对另外两个bg强制生成bar？：
self.bg2.generate()
self.bg3.generate()但如果这样做的话，不就又触发了bg2和bg3的回调函数了吗？
还是没想明白具体该怎么做，是否能给个简单的示例？
下个版本我们会提供DEMO代码的
能否贴个sample？急着开发啊~~~
https://share.weiyun.com/53AqePC
先参考这个例子好了
谢谢啦~~~
用Python的交易员 wrote:
不能依赖回调，要通过generate函数来强制合成
看了下面发的例子，是不是意味着目前trendfollowingstrategy的例子有点问题，所有的合约都需要强制合成不能回调？给的pcparbitragestrategy得例子似乎就是强制合成1min k，可是这个例子里的策略是只关注截面数据，如果需要callback获取之前k线数据呢？，另外，那如果是要5min 10min 2hour 甚至daybar呢也是强制合成？
抱歉技术水平有限，问的问题可能比较低级…因为开发时间很紧凑，求版主回答，拜托了，万分感谢
弃治羽 wrote:
用Python的交易员 wrote:
不能依赖回调，要通过generate函数来强制合成
看了下面发的例子，是不是意味着目前trendfollowingstrategy的例子有点问题，所有的合约都需要强制合成不能回调？给的pcparbitragestrategy得例子似乎就是强制合成1min k，可是这个例子里的策略是只关注截面数据，如果需要callback获取之前k线数据呢？，另外，那如果是要5min 10min 2hour 甚至daybar呢也是强制合成？
抱歉技术水平有限，问的问题可能比较低级…因为开发时间很紧凑，求版主回答，拜托了，万分感谢
之前的数据都已经推送过，用ArrayManager自己存下来好了，跟CtaStrategy模块一样的，其他时间周期K线的合成可以按照自己的策略逻辑管理
哇, 刚了解了一下, 这个组合框架厉害了, 能想到这个办法~,.,
强制合成那个,我估计可能是考虑到期权合约流动性不及期货活跃?
期货合约一般是每秒2跳动
期权合约,我没有跟踪过,不知道是不是也是每秒2跳? 还是说一定要有报价变动或有成交变动才会推送tick进来?
后者，最高频率是1秒2跳
添加多个合约时，怎么防止bardata，混在一起推送给 am.update_bar(bar)
am自身好像没有区分合约，铜和螺纹交替推送给am.update_bar(bar)，容易导致ATR指标计算出错
基于前面提到的pcp策略，每个bgs[vt_symbol]对应创建一个ams[vt_symbol]应该就可以了吧
