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原版海龟策略是用55日的日级别的数据来生成信号的,而落实到交易部分,则是分钟级别的日k线内交易;;;那vnpy的单合约海龟策略是如何处理这个问题的呢,我感觉用于判断信号的是55分钟,没有做特殊处理,挺奇怪的。

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海龟策略一般用于 日线级别的国内期货 或者小时线级别的数字货币的交易。

用的是本地停止单,就比如就比如当前价格是100点,海龟策略发出信号,在下一根K线的120线发出买入:
若价格没突破到120点,继续挂着。
若价格从100涨到130,那么在120点的时候停止单变成市价单追上去保证尽可能成交。
若下一根K线的开盘价大于120,那么以开盘价来立刻成交

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多问一句,这个停止单的逻辑不难实现,那为什么一些网上策略平台不支持呢?比如zipline或者米筐,我看米筐只支持收盘或者下一开盘

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因为他们是为多标的回测设计的,多标的回测需要一个对于委托成交时间点的强假设:所有标的同一时间执行,而停止单会打破这一假设,两者不可共存的

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谢谢群主,所以vnpy原版海龟框架是定制化,不同于一般多标的CTA策略的。

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方里明 wrote:

谢谢群主,所以vnpy原版海龟框架是定制化,不同于一般多标的CTA策略的。

是的,这个海龟框架也有限制,没法拿来做比如股票组合类的回测。

鱼和熊掌不可兼得啊~~

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我仔细看了下流程,有几个细节问题想问下群主:1、如果是两个信号进行交易,由于是for循环遍历两个signal,所以这里假设似乎是先遍历那个先定义的signal(比如短周期),是这样吗2、同样的,for循环遍历不同的vtSymbol,必然导致有的vtSymbol先收到bar先判断交易,但是由于头寸的限制,假如之前几个vtSymbol都开仓了达到了头寸上限,那么最后几个vtSymbol是不是可能存在“即使满足开仓信号也无法下单”的情况呢
一共就是这两个地方想和群主确认下

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  1. 对的
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