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我想请问下,我用遗传算法优化,Sharpe为目标 得出来的优化结果Sharpe 是14 (不讨论结果是否现实)。然后我使用优化结果给出的参数用相同数据跑回测,得到的结果Sharpe是-6。我实在是没找到是什么原因在相同数据、参数、策略下为什么优化结果和回测差别这么大?求助

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可以分享下具体的操作步骤吗

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七月雪 wrote:

可以分享下具体的操作步骤吗

通过脚本

engine.add_strategy(StrategyName, {})
engine.load_data()
engine.run_backtesting()
engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()

setting = OptimizationSetting()
setting.set_target("sharpe_ratio")
setting.add_parameter("parameter_name", 0.01, 0.05, 0.005)
engine.run_ga_optimization(setting)

优化目标是Sharpe, 然后跑出来的参数 用同样数据 再做backtest 得倒的Sharpe 差别非常大

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可以用示例策略试一下是否还是一样的情况

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