群主之前说国内三大矿的限价单或者日线收盘价成交无法解决k线内成交问题，那么vnpy是如何实现的呢，是通过分钟级别的数据回测实现的还是更改了一些下单成交的方式，谢谢解答
群主之前说国内三大矿的限价单或者日线收盘价成交无法解决k线内成交问题，那么vnpy是如何实现的呢，是通过分钟级别的数据回测实现的还是更改了一些下单成交的方式，谢谢解答
用的是本地停止单，就比如当前价格是100点，海龟策略发出信号，在下一根K线的120线发出买入：
若价格没突破到120点，继续挂着。
若价格从100涨到130，那么在120点的时候停止单变成市价单追上去保证尽可能成交。
若下一根K线的开盘价大于120，那么以开盘价来立刻成交
