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群主之前说国内三大矿的限价单或者日线收盘价成交无法解决k线内成交问题,那么vnpy是如何实现的呢,是通过分钟级别的数据回测实现的还是更改了一些下单成交的方式,谢谢解答

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用的是本地停止单,就比如当前价格是100点,海龟策略发出信号,在下一根K线的120线发出买入:

若价格没突破到120点,继续挂着。
若价格从100涨到130,那么在120点的时候停止单变成市价单追上去保证尽可能成交。
若下一根K线的开盘价大于120,那么以开盘价来立刻成交

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