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为啥组合策略不提供 on_order, on_trade回调方法?这是有啥特别的考虑吗?

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可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3111-vn-py-v2-1-2-duo-biao-de-zu-he-ce-lue

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我看了说明:第二个区别点,在于组合策略中需要对多合约同时下单交易,在回测时无法判断某一段K线内部每个合约委托成交的先后时间顺序,因此无法提供on_order和on_trade获取委托成交推送,而只能在每次on_bars回调时通过get_pos和get_order来进行相关的状态查询。

这里提到的是回测,我想问实盘还是可以响应on_order和on_trade的吧。如果我的目的就是实盘,那么可以修改程序,来响应on_order和on_trade吧。

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策略update_order,update_trade可以收到
那可以根据自己需求改改看

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