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原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2020-04-17
 

v2.1.2版本的vn.py已经于本周三正式发布，此次主要更新的内容包括多标的组合策略模块PortfolioStrategy的支持。

和之前一样，对于使用VN Studio的用户，启动VN Station后，直接点击界面右下角的【更新】按钮就能完成自动更新升级，对于没有安装的用户，请下载VNStudio-2.1.2，体验一键安装的量化交易Python发行版，下载链接：

下载地址

PortfolioStrategy模块

PortfolioStrategy模块专门针对需要同时交易多合约的量化策略设计，满足其历史数据回测和实盘自动交易的需求，一些策略例子包括：

• ETF基金轮动策略
• 期货多空组合策略
• 量化资产配置策略
• 期权套利类策略
• 波动率交易策略
• 股票Alpha类策略

目前模块自带的Demo策略只有个最简单的趋势跟踪策略（AtrRsiStrategy移植过来的），后面更新中争取会把上述每个策略类型都提供一个Demo。

相同点

PortfolioStrategy模块在设计上为了降低大家的学习成本，采用了尽可能接近CTA策略模块的方案。下图中展示的是一套铁矿石期权平价套利策略在Jupyter Notebook中的回测结果，同时涉及到三个合约，包括看涨期权、看跌期权、铁矿石期货：

除了上图中的回测功能外，PortfolioStrategy的实盘自动交易管理界面也和CtaStrategy比较相似，只是少掉了右上角停止单状态的显示区域：

对于已经掌握CTA策略开发的用户来说，基本可以无缝过渡到多标的组合策略开发上：

1. 继承策略模板StrategyTemplate，创建一个新的策略类
2. 在回调函数on_bars中，接收K线行情推送，并实现核心交易逻辑
3. 调用buy/sell/short/cover/cancel_order等函数来发送交易请求

不同点

当然，毕竟是针对不同类型的量化策略，PortfolioStrategy在一些细节方面和CTA策略模块还是有所区别：

其中最主要的区别，在于组合策略在接收K线推送时，是通过on_bars回调函数一次性接收该时间点上所有合约的K线数据，而不是通过on_bar函数一个个接收（无法判断当前时点的K线是否全部走完了 ）。组合策略的回测只支持K线模式，但在实盘中用户可以在on_tick回调下自行管理所有K线的合成推送逻辑（比如用非标准的K线切分点）。

第二个区别点，在于组合策略中需要对多合约同时下单交易，在回测时无法判断某一段K线内部每个合约委托成交的先后时间顺序，因此无法提供on_order和on_trade获取委托成交推送，而只能在每次on_bars回调时通过get_pos和get_order来进行相关的状态查询。

第三点区别在于委托下单函数：组合策略在调用委托函数下单时必须传入具体要交易合约的代码，而不像CTA策略只能交易一个合约所以用不着。同时组合策略模块只支持限价单交易，不提供停止单功能（StopOrder）。

其他更新

DataManager模块发布后，有一堆用户询问了如何删除不需要的数据的问题，所以新版本中我们加上了一键删除的功能，就在查询出来后的数据统计结果每行的最右侧按钮。
 

接口方面的更新包括：
 

1. 新增中亿汇达ComStar接口，主要用于国内银行间市场（中国外汇交易中心，简称CFETS）的债券固收产品交易，请注意ComStar只有各类大型金融机构才能用（券商自营交易部、银行金融市场部等），私募或者个人都用不了；
2. 新增恒生集中柜台期权接口HsoptionGateway，实现提供ETF期权的API接入，主要是部分券商使用，比如中信证券；
3. 中泰证券的XtpGateway增加期权交易功能的支持，至此XTP已经成为vn.py证券这边支持功能最完整的接口了（现货、两融、期权）；
4. 对易盛外盘接口TapGateway进行了代码重构，提供更好的代码可读性方便修改。

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StrategyTemplate 的 on_tick 方法接受的tickdata我理解是多个标的物的tickdata混在一起的？如果有n个标的物，我需要自己合成n个BarGenerator，因此在on_tick里面我需要判断tickdata的symbol，并update_tick到对应标的物的BarGenerator中去，这样理解是否正确？

是的，每个合约的TICK推送都会调用on_tick，然后需要创建多个BarGenerator来做合成

希望增加一个on_timer，对于某些策略来说on_tick的速度是不够的，因为1个tick要500毫秒

赞多标的策略！
请问下后续有没有开发PortfolioBacktester上层APP，UI的计划？
源文件看见有Backtester.py了

charonlkl wrote:

赞多标的策略！
请问下后续有没有开发PortfolioBacktester上层APP，UI的计划？
源文件看见有Backtester.py了

目前没，主要多标的策略需要的配置比较繁杂，这块界面反而不如Jupyter来的方便了

你好！多标的策略支不支持回测时拼15分钟bar（15分钟运行一次）如何做到？

可以参考一下示例策略pair_trading_strategy吧

xiaohe wrote:

请参考一下示例策略pair_trading_strategy吧

请问多标的组合策略模块是不是不扫描 用户路径下的strategies 文件夹，策略文件必须保存在根目录的strategies底下？

abbyjanus wrote:

xiaohe wrote:

请参考一下示例策略pair_trading_strategy吧

请问多标的组合策略模块是不是不扫描 用户路径下的strategies 文件夹，策略文件必须保存在根目录的strategies底下？

不是哦，也会扫描【用户路径下的strategies】，如果识别不到请检查策略类是否继承了策略模板

两个都会扫描的
abbyjanus wrote:

xiaohe wrote:

请参考一下示例策略pair_trading_strategy吧

请问多标的组合策略模块是不是不扫描 用户路径下的strategies 文件夹，策略文件必须保存在根目录的strategies底下？

请教 这种应该怎么写？以前合成15分钟的方法，在组合策略里面应该怎么写：
self.pbg = PortfolioBarGenerator(self.on_bars,15, self.on_Xmin_bar)

老板 能否出一个组合策略 合成X分钟的模板？
pair_trading_strategy看了下，还是不知道应该怎么加

我尝试在porfolio_strategy中添加止盈逻辑，大体思路如下：

1. 在on_x_bars中记录开仓的vt_orderids，

   vt_orderids = self.buy(vt_symbol, price, target_pos)
    self.open_orderids.extend(vt_orderids)

2. 将update_trade认为是trade的回调函数，类似于cta_strategy中的on_trade, 所以重写该方法如下

   def update_trade(self, trade: TradeData) -> None:
        """
        可认为是trade的回调函数
        """
        super().update_trade(trade)
   
        # 追踪成交的开仓单，下止盈单
        if trade.vt_orderid in self.open_orderids:
             self.sell(trade.vt_symbol, price, trade.volume) # 多单的止盈单

   简单回测发现止盈单能够正常运行，请问各位觉得有什么问题吗？

c787297017 wrote:

我尝试在porfolio_strategy中添加止盈逻辑，大体思路如下：

1. 在on_x_bars中记录开仓的vt_orderids，

   vt_orderids = self.buy(vt_symbol, price, target_pos)
    self.open_orderids.extend(vt_orderids)

2. 将update_trade认为是trade的回调函数，类似于cta_strategy中的on_trade, 所以重写该方法如下

   def update_trade(self, trade: TradeData) -> None:
        """
        可认为是trade的回调函数
        """
        super().update_trade(trade)
   
        # 追踪成交的开仓单，下止盈单
        if trade.vt_orderid in self.open_orderids:
             self.sell(trade.vt_symbol, price, trade.volume) # 多单的止盈单

   简单回测发现止盈单能够正常运行，请问各位觉得有什么问题吗？

或许在update_trade中还应该添加针对self.targets的管理
比如： self.targets[trade.vt_symbol] = 0

c787297017 wrote:

c787297017 wrote:

我尝试在porfolio_strategy中添加止盈逻辑，大体思路如下：

1. 在on_x_bars中记录开仓的vt_orderids，

   vt_orderids = self.buy(vt_symbol, price, target_pos)
    self.open_orderids.extend(vt_orderids)

2. 将update_trade认为是trade的回调函数，类似于cta_strategy中的on_trade, 所以重写该方法如下

   def update_trade(self, trade: TradeData) -> None:
        """
        可认为是trade的回调函数
        """
        super().update_trade(trade)
   
        # 追踪成交的开仓单，下止盈单
        if trade.vt_orderid in self.open_orderids:
             self.sell(trade.vt_symbol, price, trade.volume) # 多单的止盈单

   简单回测发现止盈单能够正常运行，请问各位觉得有什么问题吗？

或许在update_trade中还应该添加针对self.targets的管理
比如： self.targets[trade.vt_symbol] = 0

我是实盘测试了，在多策略组合里面，是收到不到on_trade的成交回报的。 你确定你的update_trade函数能够收到trade：TradeData数据吗

ce597ab4a6e94c07 wrote:

c787297017 wrote:

c787297017 wrote:

我尝试在porfolio_strategy中添加止盈逻辑，大体思路如下：

1. 在on_x_bars中记录开仓的vt_orderids，

   vt_orderids = self.buy(vt_symbol, price, target_pos)
    self.open_orderids.extend(vt_orderids)

2. 将update_trade认为是trade的回调函数，类似于cta_strategy中的on_trade, 所以重写该方法如下

   def update_trade(self, trade: TradeData) -> None:
        """
        可认为是trade的回调函数
        """
        super().update_trade(trade)
   
        # 追踪成交的开仓单，下止盈单
        if trade.vt_orderid in self.open_orderids:
             self.sell(trade.vt_symbol, price, trade.volume) # 多单的止盈单

   简单回测发现止盈单能够正常运行，请问各位觉得有什么问题吗？

或许在update_trade中还应该添加针对self.targets的管理
比如： self.targets[trade.vt_symbol] = 0

我是实盘测试了，在多策略组合里面，是收到不到on_trade的成交回报的。 你确定你的update_trade函数能够收到trade：TradeData数据吗

多谢回复
我在回测的时候是可以通过update_trade收到TradeData的，实盘我还没有尝试，实盘的时候收不到吗？如果收不到你是怎么追踪成交数据而进行一些操作的呢？比如基于TradeData下止盈止损单之类的操作

请教xiaohe大佬，PortfolioStrategy中没有on_trade和on_order, 实盘中能否通过update_trade接口获取订单的交易状态（是否最终交易成功），看文章说通过调用get_pos来判断，但假如多策略多标的同时跑，两策略同时有相同合约开仓，就不知道是哪个策略的先成交的。

请问vt_symbols 该怎么填写啊？

向阳007 wrote:

请问vt_symbols 该怎么填写啊？

用逗号分隔多个vt_symbol即可：

IF2312.CFFEX,IF2401.CFFEX,IF2403.CFFEX