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如图所示,同一个策略,运行在不同交易所就发生了数据获取不完整的问题

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检查下第二个策略的合约代码是否写错了吧,如果没有的话那可能就是服务端缺少该合约的数据了

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MTF wrote:

检查下第二个策略的合约代码是否写错了吧,如果没有的话那可能就是服务端缺少该合约的数据了

策略看不出怎么错了 因为同样的策略在别的交易所可以跑起来 就是这个不行

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可以在策略中的on_bar里打印看一下bar的推送数据是否正常,变量的计算是否符合预期

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郭易燔 wrote:

可以在策略中的on_bar里打印看一下bar的推送数据是否正常,变量的计算是否符合预期

嗯 发现问题了 tick可以接收到, on_bar无法合成 15分钟的bar也无法合成 同样的写法在其他交易所可以合成,这个怎么调整呀?

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郭易燔 wrote:

可以在策略中的on_bar里打印看一下bar的推送数据是否正常,变量的计算是否符合预期

图中,aksprice bidprice 都可以得到 tick可以得到,on_bar以下无法得到

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分别打印tick,bar,15bar

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只能合成随机的几分钟,有时候只能合成一分钟的bar
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但是 15分钟的bar没有合成,过了几分钟以后 1分钟的bar也不合成了

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可以在vnpy.trader.utility的BarGenerator类下的update_tick函数里打印排查看看为什么没有合成1分钟bar

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