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vnpy的期货策略,Demo给的策略启动时间为8:45-15:00及20:45-2:45,而策略启动一般都需要加载前置数据,即load_bar(n),而vnpy推荐使用rqdata的数据,而rqdata的数据清洗完成一般在下午4点左右,早上启动时,rqdata前一天的夜盘数据还未清洗,所以可能会出现实盘和回测信号不一致的问题,所以在此请教下有经验的友友是怎么解决这个问题的,十分感谢!

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夜盘时段归属在第二天交易日内,所以日盘加载昨天夜盘数据,就类似于当天日内下午启动加载之前上午的数据,一个原理

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MTF wrote:

夜盘时段归属在第二天交易日内,所以日盘加载昨天夜盘数据,就类似于当天日内下午启动加载之前上午的数据,一个原理
是这个逻辑没错,主要是rqdata的数据一天清洗一次,清新前后数据可能会有差异,所以当天8:45和16:00加载的前一天夜盘数据可能会出现不一致的情况

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我貌似也遇到这个问题,就是早上8:45初始化,加载前置数据时,只加载到15:00为止到数据,夜盘没有加载,会导致执行错误的交易,请问楼主最后如何解决的?

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