vnpy的期货策略，Demo给的策略启动时间为8:45-15:00及20:45-2:45，而策略启动一般都需要加载前置数据，即load_bar(n)，而vnpy推荐使用rqdata的数据，而rqdata的数据清洗完成一般在下午4点左右，早上启动时，rqdata前一天的夜盘数据还未清洗，所以可能会出现实盘和回测信号不一致的问题，所以在此请教下有经验的友友是怎么解决这个问题的，十分感谢！

夜盘时段归属在第二天交易日内，所以日盘加载昨天夜盘数据，就类似于当天日内下午启动加载之前上午的数据，一个原理

MTF wrote:

夜盘时段归属在第二天交易日内，所以日盘加载昨天夜盘数据，就类似于当天日内下午启动加载之前上午的数据，一个原理
是这个逻辑没错，主要是rqdata的数据一天清洗一次，清新前后数据可能会有差异，所以当天8:45和16:00加载的前一天夜盘数据可能会出现不一致的情况

我貌似也遇到这个问题，就是早上8：45初始化，加载前置数据时，只加载到15:00为止到数据，夜盘没有加载，会导致执行错误的交易，请问楼主最后如何解决的？