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如题,CTP五分钟策略实盘运行,portfolio bar generator通过1分钟bar数据的datetime对指定window取模的逻辑存在不确定性。

如下图所示,取模的操作是在循环外,具体取到哪个品种的bar存在不确定性,由bars的dict里面的顺序决定。

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具体来说,会造成如下的情况,同一个时段的on bar因不同品种的时间差异被触发两次。

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解决方法想了一下:1. CTP服务端保证所有品种的datetime与推送时间一致;2. 使用原来的bargenerator对各品种逐个处理;

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甚至还有这种看不懂的情况
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simnow模拟盘从来没有出现这个问题,怀疑simnow在转发前把各品种的datetime做了对齐。

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