如题,CTP五分钟策略实盘运行,portfolio bar generator通过1分钟bar数据的datetime对指定window取模的逻辑存在不确定性。
如下图所示,取模的操作是在循环外,具体取到哪个品种的bar存在不确定性,由bars的dict里面的顺序决定。
具体来说,会造成如下的情况,同一个时段的on bar因不同品种的时间差异被触发两次。
解决方法想了一下:1. CTP服务端保证所有品种的datetime与推送时间一致;2. 使用原来的bargenerator对各品种逐个处理;