vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
加入于:
帖子: 25
声望: 0

请问CTA模块中是否有自带的变量存储合约的最小变动价位数据?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 1899
声望: 85

2.0版本中,策略发出的买卖指令的价格,会自动根据最小价格变动pricetick进行round取整,无需最小价格变动的数据了

Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

交易员你好, 我用的1.90版本的系统, 针对最小变动单位,没有特殊处理,我一般都是用分钟线的收盘价+1发限价单的, 貌似订单也都可以正常处理,好像没有报错。
比如塑料,收盘价+1必然不是合法报价,应该是拒单的, 但我发的单还是成交的。
是碰巧吗?还是1.9版本在报单的时候做过类似处理了?
Thanks,

Member
avatar
加入于:
帖子: 81
声望: 10

handsomehu wrote:

交易员你好, 我用的1.90版本的系统, 针对最小变动单位,没有特殊处理,我一般都是用分钟线的收盘价+1发限价单的, 貌似订单也都可以正常处理,好像没有报错。
比如塑料,收盘价+1必然不是合法报价,应该是拒单的, 但我发的单还是成交的。
是碰巧吗?还是1.9版本在报单的时候做过类似处理了?
Thanks,
roundToPriceTick函数

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3