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如标题 : 如何在CTA策略中,实现设置止损点,当期货价格触发(高或低过)止损点,就平仓;
是否可以在 on_tick 事件中处理? 如果可以,有什么需要注意的细节.

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vn.py自带的策略中有详细样例

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用Python的交易员 wrote:

vn.py自带的策略中有详细样例
vn.py自带的on_tick策略样例是哪个?

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这个本地停止单已经实现了吧,看看下面这段代码,.这个是ctaengine处理tick的代码,check_stop_order(tick)就是来检查是否已经触发停止单的,在tick就处理了,不用等到bar

def process_tick_event(self, event: Event):
    """"""
    tick = event.data

    strategies = self.symbol_strategy_map[tick.vt_symbol]
    if not strategies:
        return

    self.check_stop_order(tick)

    for strategy in strategies:
        if strategy.inited:
            self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_tick, tick)
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