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在用vnpy中示例策略--双均线策略回测时,委托的和成交的对应不上,这是怎么回事呢,以下是附图:

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委托价格是你发单的价格,成交价格是回测引擎基于此时K线数据撮合的成交价,两者在实盘中也不会一致

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价格不对应可以理解有滑点。但时间不应该相差太多啊。1号委托时间6月24日0点,成交时间8月2日0点,相差8天;2号委托时间7月24日0点,成交时间7月25日0点,相差1天;(3号差1天,略);4号委托时间9月30号0点,成交时间11月15日0点,这相差的也太多了吧?
不知道我这样理解的对不对?

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你的委托,并不能保证成交,如果价格差太远那可能要过很久碰到了才能成交

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