VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 5
声望: 0

在用vnpy中示例策略--双均线策略回测时,委托的和成交的对应不上,这是怎么回事呢,以下是附图:

description

description

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

委托价格是你发单的价格,成交价格是回测引擎基于此时K线数据撮合的成交价,两者在实盘中也不会一致

Member
avatar
加入于:
帖子: 25
声望: 0

价格不对应可以理解有滑点。但时间不应该相差太多啊。1号委托时间6月24日0点,成交时间8月2日0点,相差8天;2号委托时间7月24日0点,成交时间7月25日0点,相差1天;(3号差1天,略);4号委托时间9月30号0点,成交时间11月15日0点,这相差的也太多了吧?
不知道我这样理解的对不对?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

你的委托,并不能保证成交,如果价格差太远那可能要过很久碰到了才能成交

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】